C'est sous le titre " Les marchés fractals " que deux chercheurs Walter et Lévy-Véhel ont publié leur ouvrage en 2001. Il s'agit d'un ouvrage mathématique très sérieux en vue de la modélisation des marchés boursiers. Les professionnels de la finance semblent s'accorder sur la rêgle suivante : " Le marché est très calme, sauf quand il bouge beaucoup " et sur le fait que leur modèle usuel de "prévisions" privilégie trop les fluctations moyennes et pas assez les grandes fluctuations par rapport à l'observation ( en fait leur ancien modèle ne générait quasiment pas de crack ni d'emballement ). C'est ce que ces deux auteurs se sont évertués à faire, ils y sont d'ailleurs parvenus. Seulement l'ironie de l'histoire c'est que ce modèle fait intervenir un assez grand nombre de paramètres nouveaux que les banquiers ont bien des difficultés à utiliser. Ils ont donc préféré garder l'ancien modèle...