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modélisation - Page 15

  • Le capital humain selon l'OMS

    Le capital humain est mesuré en termes d'âge moyen de scolarisation dans les populations d'adultes construites par Barro et lie (Barro et Lie 1996). Des évaluations révisées et des projections du capital humain pour des Etats membres de l'OMS ont été préparées par l'EIP pour la période 1950-2030 représentées à partir des évaluations de Barro-Lie pour 98 pays par intervalles de 5 ans de 1950 à 1990 et les rapports entre la croissance du capital humain et la croissance en PIB ont été observés . Dans l'ensemble de données pour 1950-2002, il y a un rapport clair entre le taux de croissance et le capital humain et les niveaux du revenu et du capital humain. Ce rapport a été modélisé par l'équation de la forme :

    medium_couper_5.jpg
    où r est le le taux de croissance dans le capital humain HC, et Y est le revenu par habitant. La régression OLS a été employée pour estimer les paramètres de cette équation :
    medium_couper_6.4.jpg
    medium_couper_7.jpg

    Rapport 2005 ( en anglais ) à consulter pour mieux visualiser la planche graphique, il contient aussi les projections de mortalité jusqu'à 2030 : http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojectionspaper.pdf
    Une extrapolation est un modèle mathématique permettant à l'aide de données statistiques d'emmettre une hypothèse d'évolution à l'extérieur de l'intervalle dans lequel ont été faites les statistisques.
    Une interpolation au contraire reviendrait à " boucher les trous " à l'intérieur d'un intervalle où les relevés statistiques ont été faits pour les compléter.
    Une régression est une méthode employée pour déterminer les paramètres d'une loi d'extrapolation ou d'interpolation.
  • Les marchés fractals

    C'est sous le titre " Les marchés fractals " que deux chercheurs Walter et Lévy-Véhel ont publié leur ouvrage en 2001. Il s'agit d'un ouvrage mathématique très sérieux en vue de la modélisation des marchés boursiers. Les professionnels de la finance semblent s'accorder sur la rêgle suivante : " Le marché est très calme, sauf quand il bouge beaucoup " et sur le fait que leur modèle usuel de "prévisions" privilégie trop les fluctations moyennes et pas assez les grandes fluctuations par rapport à l'observation ( en fait leur ancien modèle ne générait quasiment pas de crack ni d'emballement ). C'est ce que ces deux auteurs se sont évertués à faire, ils y sont d'ailleurs parvenus. Seulement l'ironie de l'histoire c'est que ce modèle fait intervenir un assez grand nombre de paramètres nouveaux que les banquiers ont bien des difficultés à utiliser. Ils ont donc préféré garder l'ancien modèle...