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itô

  • Kiyoshi Itô est décédé

    Un grand mathématicien Kiyoshi Itô vient de nous quitter à l'âge de 93 ans.

    Il a reçu le premier prix Gauss pour ses travaux en 2006. Ce prix est une récompense pour des découvertes qui débouchent sur des applications remarquables en dehors du champ des mathématiques.

    Jean-Pierre Bourguignon pense qu'il a été le plus grand probabiliste du XXème siécle.

    Les applications de ses travaux s'étendent du domaine des finances à celui de l'aéronautique.

    Il a en fait établi un résultat majeur dans le calcul stochastique. Le calcul stochastique est l'étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps. Un exemple est illustré par le mouvement d'une graine de pollen sur la surface d'un liquide. On appelle ce déplacement aléatoire le mouvement brownien, ce qu'illustre la vidéo suivante

    Source : CNDP

     

    Itô a relié deux domaines très différents des mathématiques: le calcul des probabiltés et le calcul différentiel, c'est à dire qu'il est possible de traiter certains problèmes de probabilités dans un univers aléatoire avec la puissance du calcul différentiel. Il est ainsi possible de comprendre et de "maîtriser" le hasard en le regardant à travers la résolution d'équations.

    Ce lien s'appelle le lemme d'Itô.

    Suivant que le phénomène aléatoire soit du domaine de la finance, en ce qui concerne par exemple la volatilité des produits financiers, ou bien dans celui de la mécanique comme les petits mouvements occasionnés par le vent sur la carlingue d'une fusée, les résultats d'Itô trouvent leurs applications.

    L'exploration de ce domaine avait déjà été entamée par Doblin, un mathématicien à la tragique destinée dont nous avons déjà parlé ici, Einstein, Bachelier et Wiener.


    Le Monde a réalisé un bel article à son sujet.

    Le décès du Maître a fait l'objet d'une discussion sur le forum Lesmathématiques.net.

    Un article en anglais et technique reprenant le travail d'Itô trouvé sur le forum